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券商交易系統外接重啟預期升溫

中國證券報記者日前從某券商人士處獲悉,其所在公司的交易系統外部接入技術準備工作已基本完成,接入管理、風險及異常識別的能力也已具備,已有意向客戶開始申請測試,但具體開通時間仍需等待監管層通知。還有券商表示,公司的交易系統正在探索識別場外配資等功能。

今年2月份,證監會就《證券公司交易信息系統外部接入管理暫行規定》向社會公開征求意見,機構反應積極。業內人士表示,券商交易系統外接的重啟,對券商的管控能力和響應能力及對客戶交易行為的合規和風控能力,都提出新的挑戰。

業務和技術兩方面準備

興業證券財富管理總部相關負責人表示,高頻量化投資者服務的核心,主要在于券商能否滿足其差異化的對接需求、能否對其快速響應,傭金反而不是最核心的要素。針對交易系統外接重啟工作,公司相關部門前期已專門走訪了合作的客戶,了解其服務需求。同時,第一時間根據新規進行了解讀及后續策略梳理。目前相關工作均在有條不紊地推進中。

中泰證券相關業務負責人表示,對于高頻量化投資者來說,最核心的痛點是收益增強。中泰證券自主研發了極速交易系統,同時構建開放的量化交易生態圈,針對有能力編寫系統的客戶,提供友好的接入模式、極速的行情交易系統以及完善的風控系統。

中投證券總裁助理劉付羽透露,公司已對照征求意見稿要求,結合公司收集的樣本客戶需求和公司自身管理需要,組織進行了外部接入技術支持方案的規劃,以滿足外部接入業務開展后客戶接入、交易、風險管理和數據報表的需求,滿足公司接入管理、容量管理、風險監控、交易監測、異常管控等管理需求。目前系統的建設實施已經開始,已能滿足量化私募客戶接入、交易和風險管理的需求。

技術手段甄別場外配資

有機構人士介紹,2015年7月之前,量化私募是可以接入的,發展也很快,但接入后也帶來一些風險,例如,場外配資也悄悄接入。之后,隨著監管出臺《關于清理整頓違法從事證券業務活動的意見》,券商與大部分私募機構斷掉了交易系統的接入。

在上述機構人士看來,識別場外配資需要全流程配合,系統接入前就要對機構進行業務、技術盡調。例如,此前該機構有沒有做過配資業務,關注機構資金來源、流動情況;通過系統、技術手段甄別機構是否有配資嫌疑。

天風證券業務負責人表示,公司正在部署測試的合規風控系統,將滿足交易系統重點監控數據的采集、賬戶交易監控預警和閾值指標的設置,在大額申報、頻繁申報、虛假申報、哄抬價格申報等方面進行全面監控。同時,公司將通過風控系統實現根據賬戶的交易行為進行用戶畫像,找出潛在配資行為并作重點關注。

劉付羽表示,券商需具備清晰的風控理念和強大的風控手段,切實將風控要求落實到外部接入的全業務鏈條中。最難點在于需要對外部接入客戶自身交易系統有強力的管控及洞察客戶資金的合規性(如場外配資行為等),把控其功能合規性和安全性,并具備強大的數據監控分析能力,能通過對交易數據的監控發現交易中可能存在的異常行為。

考驗風控和響應能力

興業財富管理總部相關負責人表示,對券商而言,交易系統外接重啟的挑戰來自兩方面:一是券商的內部管控能力與水平。放開信息系統外部接入,不代表券商對服務的機構可以免責,對于提供信息系統接入的投資者,券商必須制定完整的資格準入、系統對接、運行監控流程,確保不存在違規配資及異常交易等情況;二是券商的內部系統建設及服務響應能力。量化投資者的需求各異,不同客戶對于券商的交易需求絕大部分情況下均需要針對性的對接及服務,因此,對券商在此領域服務的IT架構、鏈路設計乃至綜合的服務響應能力均提出更高要求。

劉付羽表示,在技術能力方面,券商需要構建足夠穩定、高效的交易系統,在滿足量化私募客戶對訂單處理速度和行情處理速度上極致要求的同時,還要滿足客戶在風控規則上的要求,防止異常交易的發生,這對券商的技術能力提出了較大挑戰。

征求意見稿中明確證券公司為機構交易信息系統外部接入管理的責任主體。天風證券相關負責人表示,從券商角度講,對客戶交易行為的合規和風險控制都將面臨新挑戰。市場上交易系統多種多樣且交易量巨大,在進行有效監管的同時不能影響正常交易。鑒于此,天風證券部署統一金融接入平臺,通過一套接口實現對全客戶、全業務品種的支持,并對接入前、中、后進行全階段實時監控管理,實現有針對性的放開。(趙中昊 陳健)

責任編輯:劉彭軍
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